蒙特卡洛模拟法(蒙特卡洛模拟法的优缺点)

1-在金融市场上,如何利用随机过程和蒙特卡罗模拟方法进行风险管理?_百度...

1、随机游走模型：随机游走是一种用于解释股票价格变化的简单随机过程模型，它认为股票价格是一个随机过程，当未来的价格取决于随机事件时，价格变化是不可预测的。

2、风险规划，指决定如何着手进行风险管理活动的过程。

3、蒙特卡罗模拟法不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。

2-蒙特卡洛方法

蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术，是一种随机模拟方法，以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法，是使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。

是二十世纪提出的数值计算方法。蒙特·卡罗方法（Monte Carlo method），也称统计模拟方法，是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明，而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。

蒙特卡洛算法一般指蒙特·卡罗方法，也称统计模拟方法，是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明，而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。

蒙特卡罗法也称统计模拟法、统计试验法。是把概率现象作为研究对象的数值模拟方法。是按抽样调查法求取统计值来推定未知特性量的计算方法。蒙特卡罗是摩纳哥的著名赌城，该法为表明其随机抽样的本质而命名。

蒙特卡罗方法基于这样的想法：假设你有一袋豆子，把豆子均匀地朝这个图形上撒，然后数这个图形之中有多少颗豆子，这个豆子的数目就是图形的面积。当你的豆子越小，撒的越多的时候，结果就越精确。

3-用蒙特卡洛模拟法求ln2的近似值

1、这是一个近似值，因为ln2=log(e)2（以e为底数的对数），推导出，e^x==2；又因为e≈718281828459，所以-ln2≈0.69314718055995。

2、蒙特卡洛模拟法求解步骤应用此方法求解工程技术问题可以分为两类：确定性问题和随机性问题。

3、将ln2看成ln（1+1）然后将ln（1+x）按照幂级数展开后令x=1即可求解。

4、是近似值，它是一个常数，并且是无理数，证明如下：ln2 = lg2/lge e是超越数，超越数的代数式依然是超越数，因此lge是超越数，因此lge是无理数 因此ln2是无理数。

5、蒙特卡洛方法如下：蒙特·卡罗方法（Monte Carlo method），也称统计模拟方法，是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明，而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。

4-蒙特卡洛法的基本原理

1、蒙特卡罗法又称随机抽样技巧法或统计试验法，在目前结构可靠度计算中，它被认为是一种相对精确法。

2、基本思想：当所求解问题是某种随机事件出现的概率，或者是某个随机变量的期望值时，通过某种“实验”的方法，以这种事件出现的频率估计这一随机事件的概率，或者得到这个随机变量的某些数字特征，并将其作为问题的解。

3、蒙特卡罗方法基于这样的想法：假设你有一袋豆子，把豆子均匀地朝这个图形上撒，然后数这个图形之中有多少颗豆子，这个豆子的数目就是图形的面积。当你的豆子越小，撒的越多的时候，结果就越精确。

4、这就是蒙特卡罗方法的基本思想。蒙特卡罗方法通过抓住事物运动的几何数量和几何特征，利用数学方法来加以模拟，即进行一种数字模拟实验。

5、蒙特卡洛法的基本原理 蒙特卡洛模型的基本原理是模拟单个光子的传输过程，本质上是一系列随机作用和随机过程的计算机模拟，如光子吸收、散射、传输路径、步长等。

6、这也是蒙特卡罗方法被称为随机抽样的原因。最简单、最基本、最重要的一个概率分布是（0，1）上的均匀分布（或称矩形分布）。随机数就是具有这种均匀分布的随机变量。

5-简述蒙特卡罗模拟法中的基本步骤。

.根据模型中各个随机变量的分布，在计算机上产生随机数，实现一次模拟过程所需的足够数量的随机数。通常先产生均匀分布的随机数，然后生成服从某一分布的随机数，方可进行随机模拟试验。

实施蒙特卡罗法有三个主要步骤：（1）构造或描述概率过程。

蒙特卡罗方法(Monte Carlo method)是一种通过随机变量的数字模拟和统计分析来求取数学物理、工程技术问题近似解的数值方法，利用这种方法求解问题的过程可以归纳为下列三个基本步骤： (1)随机变量的抽样试验。

即进行一种数字模拟实验。它是以一个概率模型为基础，按照这个模型所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤：构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。

数学家们称这种表述为“模式”，而当一种模式足够精确时，他能产生与实际操作中对同一条件相同的反应。

这种方法能充分体现随机因素对装备运用过程的影响和作用。更确切地反映运用活动的动态过程。